Akcja filmu rozgrywa się w małej osadzie położonej w Górach Skalistych. Jest początek lat 30-tych, czas Wielkiego Kryzysu. Do Dogville przyjeżdża Grace, która ucieka przed nasłanymi na nią gangsterami i szuka schronienia. Społeczność miasteczka, po namowach swego samozwańczego lidera, mimo ryzyka jakie się z tym wiąże, zgadza się udzielić kobiecie pomocy. W podzięce Grace ma dla nich pracować. Początkowo wszystko idealnie się układa, pracy nie jest zbyt wiele, a mieszkańcy są zadowoleni. Wkrótce jednak, mając świadomość swojej władzy nad dziewczyną, zaczynają ją wykorzystywać na wszelkie możliwe sposoby.