Krótki opis:

To naukowa książka z zakresu ekonometrii, będąca zbiorem artykułów różnych autorów. Skupia się na dynamicznych modelach ekonomicznych i analizie szeregów czasowych.

Poruszane tematy to m.in.:

modele ARMA i GARCH

kointegracja i niestacjonarność

prognozowanie procesów ekonomicznych

analiza rynków finansowych i stóp procentowych

optymalizacja portfela inwestycyjnego

Książka jest raczej dla studentów ekonomii, finansów lub osób zajmujących się analizą danych ekonomicznych.